Справочник от Автор24
Найди эксперта для помощи в учебе
Найти эксперта
+2

Вероятность наступления риска

Определение 1

Вероятность наступления риска – это количественная оценка возможности осуществления предполагаемого события, которое может принести ущерб или убыток.

Понятие и оценка вероятности наступления риска

Прежде чем приступить к планированию бизнес-операции, необходимо определить вероятность наступления рисков, которые сопровождают хозяйственную деятельность каждой организации. Речь идет про количественное выражение возможности осуществления предполагаемого события, которое может принести ущерб или убыток. Данная задача решается в результате оценки риска, которая является важным этапом управления рисками.

Вероятность наступления риска проявляется в том, что рисковое событие в процессе осуществления организацией своей финансово-хозяйственной деятельности может произойти, а может и не произойти. Степень этой вероятности определяется в результате действия и объективных, и субъективных факторов, что не исключает постоянный характер вероятностной природы риска.

Вероятность наступления является одним из основных критериев классификации рисков организации. В соответствии с ним различают следующие виды рисков:

  1. Минимально вероятные риски (вероятность наступления риска составляет от 1 % до 20 %).
  2. Маловероятные риски (вероятность наступления риска составляет от 21 % до 40 %).
  3. Вероятные риски (вероятность наступления риска составляет от 41 % до 60 %).
  4. Весьма вероятные риски (вероятность наступления риска составляет от 61 % до 80 %).
  5. Максимально вероятные риски (вероятность наступления риска составляет от 81 % до 99 %).

Стоит отметить, что вероятность наступления риска не может быть равной 0% или 100%, поскольку в подобных случаях отсутствует возможность осуществления альтернативного варианта.

Оценка риска представляет собой систематический процесс определения вероятности наступления риска, величины последствий от наступления рисков, факторов и видов риска и др. При этом оценка риска сочетает взаимодополняющие количественный и качественный подходы.

Оценка риска осуществляется на основе информации, собранной для ее анализа. В основном современные организации используют такие источники информации, как бухгалтерская отчетность, организационная структура, штатное расписание, карты технологических потоков, договоры и контракты, финансово-производственные планы и др.

«Вероятность наступления риска» 👇
Помощь эксперта по теме работы
Найти эксперта
Решение задач от ИИ за 2 минуты
Решить задачу
Помощь с рефератом от нейросети
Написать ИИ

Вероятность наступления риска может быть определена в результате применения следующих методов оценки риска:

  1. Статистические методы.
  2. Аналитические методы.
  3. Метод экспертных оценок.
  4. Метод аналогов.

Статистические методы оценки вероятности наступления риска

Применение статистических методов для оценки риска заключается в определении вероятности наступления риска на основе статистических данных предшествующего периода. Статистические методы получили широкое распространение, поскольку они позволяют провести анализ различных вариантов развития событий. В частности, в рамках одного подхода могут быть учтены разные факторы рисков.

В то же время статистические методы требуют использования в них вероятностных характеристик, что усложняет процесс оценки риска и требует наличия определенных знаний и навыков.

Различают следующие статистические методы, которые применяются в рамках оценки риска:

  • оценка вероятности исполнения - рассчитывается доля выполненных и невыполненных решений в их общей сумме;
  • анализ вероятного распределения потока платежей - оцениваются возможные отклонения стоимостей потоков платежей от ожидаемых;
  • деревья решений - выстраивается иерархия возможных вариантов развития анализируемой ситуации;
  • имитационное моделирование рисков - с помощью компьютерных технологий проводятся эксперименты с математическими моделями сложных систем реального мира;
  • технология «Risk Metrics» - определяют степень влияния риска на событие через вычисление «меры риска».

Аналитические методы оценки вероятности наступления риска

Для анализа риска инвестиционных проектов в основном используются аналитические методы. Они предполагают определение вероятности наступления риска на основе математических моделей.

Группа аналитических методов представлена следующими методами:

  • анализ чувствительности - изучается зависимость анализируемого результирующего показателя от вариации значений показателей;
  • метод корректировки нормы дисконта с учетом риска – в результате прибавления величины требуемой премии за риск корректируется некоторая базовой (безрисковой или минимально приемлемой) нормы дисконта;
  • метод достоверных эквивалентов – через использование специальных понижающих коэффициентов ожидаемые значения потока платежей приводятся к величинам платежей с достоверными значениями;
  • метод сценариев - представляет собой совместное применение анализа чувствительности и анализа вероятностных оценок отклонений результирующего показателя.

Метод экспертных оценок вероятности наступления риска и метод аналогов

Метод экспертных оценок основан на сочетании логических и математико-статистических методов и процедур по обработке результатов опроса группы независимых экспертов. Это означает, что участники опроса (эксперты) используют свои интуицию, жизненный и профессиональный опыт. Метод экспертных оценок используется в случае недостатка или полного отсутствия информации, что не позволяет применять другие методы.

Метод аналогов базируется на использовании базы данных об аналогичных объектах. С их помощью идентифицируют общие зависимости, которые затем переносятся на исследуемый объект. К использованию метода аналогов обычно прибегают в том случае, когда применение других методов для определения вероятности наступления риска по каким–либо причинам неприемлемо.

Дата написания статьи: 05.03.2023
Найди решение своей задачи среди 1 000 000 ответов
Крупнейшая русскоязычная библиотека студенческих решенных задач
Все самое важное и интересное в Telegram

Все сервисы Справочника в твоем телефоне! Просто напиши Боту, что ты ищешь и он быстро найдет нужную статью, лекцию или пособие для тебя!

Перейти в Telegram Bot