Выделяют следующие виды волатильности:
историческую:
ожидаемую;
ожидаемую историческую.... Показатель ожидаемойволатильности применяется в случае необходимости произведения расчетов статистических... Ожидаемая историческая волатильность – это история изменений ожидаемого коэффициента изменчивости за... Так, к примеру, ожидаемаяволатильность зависит от исторической волатильности, ситуации в стране (политической... цены «пробивают» какой-либо важный уровень (исторически важный рубеж цен), то в таком случае можно ожидать
Статья посвящена эмпирическому исследованию исторической и ожидаемой волатильности официального курса рубля, устанавливаемого Банком России за 2002-2015 год. Выявлена сильная зависимость ожидаемой волатильности от исторической. Проведен регрессионный анализ волатильности курса рубля и нефтяных котировок. Выявлено усиление импортируемой волатильности в кризисные годы в противовес собственной волатильности в спокойные годы.
Ожидается, что такие расходящиеся тенденции сохранятся и в 2019 году.... Также растущие процентные ставки, растущая волатильность рынка акций и рынков сырьевых товаров свидетельствуют... Таким образом, рост экономики ожидается на 2,6%, что выше тренда.... Останется слабым восстановление Японии в 2019 году, а рост экономики ожидается на 1%.... Прогнозируется, что сохранится волатильность товарных рынков, особенно на рынке нефти.
В предыдущем номере журнала (1) отмечалось, что в качестве статистических мер риска чаще всего используют: а) среднее квадратическое отклонение (волатильность) показателей деятельности организации или отдельных факторов риска за установленный период времени; б) значение волатильности, приходящееся на единицу ожидаемого дохода; в) вероятность возникновения заданных убытков за конкретный промежуток времени; г) максимальную величину потерь, которая не будет превышена с заданной вероятностью за фиксированный промежуток времени, и другие показатели. Целесообразно рассмотреть эти методы оценки риска более детально
Creative Commons
Научный журнал
Еще термины по предмету «Анализ хозяйственной деятельности»
анализ операционной деятельности и хозяйственных процессов с целью определения размера стоимости, добавляемой в результате совершения определенных операций и процессов, а также полезности продукции и услуг по отношению к их потребителям.
Оставляя свои контактные данные и нажимая «Попробовать в Telegram», я соглашаюсь пройти процедуру
регистрации на Платформе, принимаю условия
Пользовательского соглашения
и
Политики конфиденциальности
в целях заключения соглашения.
Нужен реферат по теме
«Ожидаемая волатильность»?
Попробуй нейросеть, которая помогла тысячам студентов