Агенда
журнал для записи существенной информации по приобретенным или выданным векселям.
метод, предполагающий оценку кредитных, рыночных рисков, рисков ликвидности на основании VaR-методики, базирующейся на анализе максимального отклонения от ожидания, рассчитанного с определённой долей вероятности.
Определение 2
Индивидуальный кредитный риск – это вероятность негативного изменения стоимости банковских...
Определение 3
Управление кредитным риском – это основной блок концепции риск-менеджмента....
Он заключается в выявлении перечня рисковых ситуаций, а также возможных причин их возникновения....
VaR-анализ кредитного портфеля или количественный анализ кредитного риска.
В статье предлагается концептуальный подход к построению моделей оценки экономического капитала коммерческого банка с учетом требований Базельского соглашения II. В его основе лежат современная концепция риска, концепции рисковой стоимости капитала VaR, стресс-тестирования, стимулирующего реагирования и др. Приводится классификация моделей определения экономического капитала, сформулированы требования, предъявляемые к ним, обосновываются модели, наиболее приемлемые для российских условий. В результате в систему оценки достаточности капитала к регулятивной составляющей добавляется экономическая, что отвечает требованиям международного регулятора и будет способствовать повышению устойчивости национальной банковской системы.
журнал для записи существенной информации по приобретенным или выданным векселям.
итог (сумма) по активу (пассиву) баланса банка.
должник по кредиту, обеспеченному недвижимостью (ипотекой).
Возможность создать свои термины в разработке
Еще чуть-чуть и ты сможешь писать определения на платформе Автор24. Укажи почту и мы пришлем уведомление с обновлением ☺️
Включи камеру на своем телефоне и наведи на Qr-код.
Кампус Хаб бот откроется на устройстве