Акция активная
акции, по которым заключается наибольшее число сделок.
ценная бумага с заранее определенной процентной ставкой, начисляемой на ее номинал.
бумаг)....
К основным тенденциям развития мирового рынка ценных бумаг можно отнести:
Интернационализацию и глобализацию...
На международных рынках ценных бумаг осуществляется торговля такими их видами:
Долговыми ценными бумагами...
Самым распространенным свопционом является контракт на процентные ставки....
процентной ставке, а получать по плавающей.
Исследованы ценные бумаги (облигации) с фиксированным купоном. Предоставлен расчет денежного потока, генерируемого ценными бумагами с фиксированными купонами, к которому прилагается дисконтированная номинальная стоимость ценных бумаг. Проанализирован временной показатель – средневзвешенная продолжительность платежей, характеризующая чувствительность цены ценных бумаг к изменениям процентных ставок на рынке. Доказано наличие двух групп взаимосвязей между стоимостью облигации, ставкой купона, рыночной ставкой (нормой доходности) и сроком ее погашения. Первая группа взаимосвязей отражает взаимосвязи между стоимостью облигации, ставкой купона и рыночной ставкой (нормой доходности). Вторая группа характеризует связь между стоимостью облигации и сроком ее погашения. Авторами исследована средневзвешенная продолжительность платежей, или дюрация. Она играет важную роль при анализе долгосрочных ценных бумаг с фиксированным доходом. Для упрощения расчетов было принято, что купонный платеж осущ...
ставка, цена, доходность, налоговый статус....
Некоторым инвесторам предпочтительнее располагать бумагами, по которым процентная ставка может корректироваться...
Риски эмитента:
Процентный риск, т.к. риск изменения процентной ставки;
Временной риск;
Риск изменения...
Риски изменения процентной ставки состоят в том, что с ростом рыночной ставки процента снижается курсовая...
В основном страхуются новые долгосрочные облигации с фиксированной процентной ставкой.
В работе рассматривается предложенная Т. Белецким и С. Плиской модель оптимального управления портфелем ценных бумаг с непрерывным временем, в которой ожидаемый средний доход отдельных ценных бумаг или категорий активов явно зависит от экономических факторов. При фиксированных значениях факторов вводится функционал Q_\gamma, описывающий ожидаемую доходность портфеля с учетом компоненты ошибки, пропорциональной диперсии с коэффициентом \gamma. Коэффициент \gamma играет роль параметра неприятия риска. Оптимальная стратегия находится как решение задачи максимизации Q_\gamma в любой момент времени. Более подробно разбирается однофакторный случай. Приводится простой пример портфеля из двух активов реальной процентной ставки (модель Васичека) и биржевого индекса, зависящего от нее. Затем полученные результаты сравниваются с теорией Белецкого и Плиски, в которой используются методы рискочувствительной теории оптимального управления, и при этом исследуется задача на бесконечности, описывающ...
акции, по которым заключается наибольшее число сделок.
узор гильоширный на бланке ценной бумаги, состоящий из рисунков, образованных прямыми или волнистыми линиями.
предложение на продажу инвесторам ценных бумаг нового выпуска.
Возможность создать свои термины в разработке
Еще чуть-чуть и ты сможешь писать определения на платформе Автор24. Укажи почту и мы пришлем уведомление с обновлением ☺️
Включи камеру на своем телефоне и наведи на Qr-код.
Кампус Хаб бот откроется на устройстве